Управление капиталом на Форекс

Никита

Профессор
Пользователь
Регистрация
19/5/14
Сообщения
520
Симпатии
59
Возраст
36
#1
Любой преуспевающий трейдер скажет, что Money Management это одна из главных деталей успешного трейдинга. Если поискать на просторах всемирной паутины, то информации об управлении капиталом можно найти просто огромное количество, но во всем этом многообразии информации, мало, действительно полезной. В основном теория и утверждения типа: «Без правильного ММ ни куда» и так далее. В этой статье я расскажу Вам как составить план по управлению капиталом, и не выполнив действия которые будут описаны ниже, не советую Вам приступать к торговле на реальном счете.

После выполнения всех ниже описанных действий, у Вас появится план по управлению капиталом буквально на одну-две страницы, но несмотря на небольшой размер, пользы от него будет много, и он даст вам возможность структурировать Вашу торговлю. А пока давайте я сделаю сразу несколько уточнений.

Я буду для примера использовать стратегию с фиксированным stop loss и take profit, но Вы можете исправить его под себя, ведь то что я дам, это всего лишь пример.

Мы будем исходить из того, что наш капитал равен 10 000$. Используемая пара GBP/USD. Плечо 1:100. Я буду использовать следующее обозначение, 1 мини-лот=1$ за пункт, соответственно 10 мини-лотов (Стандартный лот) = 10$ за пункт.

В зависимости от стоимости пункта фактическая сумма риска может меняться. Ведь на некоторых парах пункт будет равен 0,97$, а на некоторых 1,07$. Разница не велика, поэтому не думаю, что стоит об этом беспокоиться.

Итак, давайте уже, наконец, напишем план управления капиталом

Шаг 1. Запишите тип Вашего счета и его размер
Просто укажите тип Вашего счета и сумму денег, которая на нем присутствует. Что-то в таком духе:

Я торгую на мини-счете. Депозит 8 000$. Плечо 1:100, стоимость пункта 1$ при 1 мини-лоте (0,1 стандартного). Маржа на одну сделку 130$.

Шаг 2. Запишите Вашу цель (take profit) и максимальный stop loss в пунктах
Запишите свои максимальные TP и SL для той пары, на которой торгуете, если пар несколько, запишите для каждой.

Многие трейдеры просто ставят максимальные значения, но это глупо. Ведь у каждой пары свой диапазон движения.

Например, благодаря своему методу торговли я наверняка знаю, что если произошел сигнал на паре GBPUSD, то я получу минимум 60 пунктов прибыли. Поэтому я ставлю take profit 60. Также я знаю, что если цена пройдет 40 пунктов в другую сторону, то мой сигнал, уже не имеет значения, поэтому stop loss я ставлю 40 пунктов.

Это очень важно, весь план управления капиталом, будет крутиться вокруг этих значений, поэтому не пренебрегайте ими. У меня получилось так:
  • Пара – GBP/USD;
  • Take Profit – 60 пунктов;
  • Stop Loss – 40 пунктов.
Шаг 3. Запишите цели
Обязательно запишите свои цели касательно конкретно этого торгового счета. Это может быть цель увеличить свои 10 000$ до 16 000$, если это так, то запишите подобным образом:

Моя цель увеличить 10 000$ первоначального депозита до 16 000$ в рамках одного года, в идеальном варианте за 6 месяцев. Я не буду снимать деньги, пока не достигну значения 16 000$.

Шаг 4. Запишите Ваши правила
Если у Вас есть особые правила при торговле, то обозначьте их в плане. Например в системе Эльдера есть такое правило, при получении подряд 3 убытков, запрещено торговать до конца торговой недели. Выглядеть это будет так:

Если я получу три убытка подряд (40*3=120 пунктов), я закончу торговлю, до конца текущей торговой недели, и ни при каких обстоятельствах не буду нарушать это правило.

Поверьте, это очень полезное правило, оно сможет уберечь Ваш депозит от слива, а соответственно и нервишки оставить целыми.

Шаг 5. Подсчитайте и запишите риск для каждой сделки
Есть множество мнений по поводу того, каким должен быть риск на сделку.

По моему мнению, тут очень многое зависит от Вашего счета. Если он крупный, то 0,5% на сделку достаточно, если же счет не велик, то 3% в самый раз.

Я настоятельно рекомендую рисковать не более чем 3%, ведь если Вы будете рисковать 5%, то даже три убыточные сделки подряд превращаются в нехилые 15%.

Определившись с % риска, посчитайте его числовое значение, напомню, мы в данный момент используем 10 000$.

3% от 10 000$ = 300$.

Думаю, как вычислить проценты объяснять ни кому не надо.

Итак, мы теперь знаем, что в каждой сделке мы будем рисковать не более чем 300$. Также мы знаем, что наш stop loss равен 40 пунктам. Теперь используя эти значения, мы вычислим максимальный лот для каждой сделки.

Шаг 6. Рассчитываем максимальный лот для каждой сделки
Снова напомню, 1 мини-лот равен 0.1 стандартному лоту, то есть 1$ за пункт. А теперь нужно посчитать, сколько будет стоить один пункт при риске в 3% и при стоп лосе в 50 пунктов. Для этого нам нужно 3% поделить на stop loss. Выше я писал что в этом примере 3% = 300$.

300$/40 = 7.5$

Это означает, что Вы должны выбрать такой лот, чтобы цена одного пункта составляла 7.5$.

Сразу уточню, если Ваше число получилось не целым, то округлять нужно в меньшую сторону. То есть при 7,5$ за пункт округляйте до 7$, а не до 8$, так как если вы возьмете 8, то ваш риск составит более 3%.

Для этого примера будем считать что 1 мини-лот это минимальный лот, поэтому торговать будем 7 мини-лотами, чтобы цена пункта составляла 7$.

Конец расчетам
Все что мы делали выше, было лишь прелюдией к плану. Теперь давайте составим собственно план.

Чтобы увеличить лот, Вы должны увеличить свой торговый счет, и ни в коем случае не нарушать 3% рубеж. Самым лучшим способом я считаю делать перерасчет при увеличении счета на 10-20%. То есть каждый раз, когда Ваш в 10 000$ увеличиться на 1 000$, вы соответственно и увеличивайте лот.

Таким образом, используя ту же нехитрую математику, сделаем план увеличения лота.

Наша отправная точка 10 000$.

3% от 10 000$ = 300$

300$/40 = 7,5$

Торгуем 7 мини-лотами, или 0,7 стандартного.

Увеличили торговый счет до 11 000$.

3% от 11 000$ = 330$

330$/40 = 8.25$ округляем до 8$.

Торгуем 8 мини-лотами, или 0,8 стандартного.

Увеличили торговый счет до 12 000$.

3% от 12 000$ = 360$

360$/40 = 9$.

Торгуем 9 мини-лотами, или 0.9 стандартного.

Увеличили торговый счет до 13 000$.

3% от 13 000$ = 390$

390$/40 = 9,75$ округляем до 9$

Торгуем 9 мини-лотами, или 0.9 стандартного.

Увеличили торговый счет до 14 000$.

3% от 14 000$ = 420$

420$/40 = 10.5$ округляем до 10$

Торгуем 10 мини-лотами, или 1 стандартным.

Конечно же намного проще представить все это в симпатичной табличке:
upravlenie-kapitalom-na-rynke-forex.jpg

А теперь давайте рассчитаем, сколько пунктов Вам нужно будет сделать, чтобы увеличить лот. Продолжить ее можете самостоятельно. Теперь у Вас есть список, который поможет Вам выбрать лот при увеличении Вашего счета на 1000$.

Итак, имея 10 000$ и торгуя 7 лотами, нашей целью является увеличить их до 8, и мы с Вами знаем, что увеличить лот Вы сможете только тогда, когда у Вас на счету будет 11 000$. Но, сколько пунктов нужно, чтобы заработать эту 1000$?

Чтобы узнать это, нужно всего лишь 1 000$ разделить на 7$.

1 000$/7$ = 142.85 ~ 143 пункта

Теперь вы знаете, что заработав 143 пункта, Ваш счет будет чуть больше 11 000$.

Продолжаем. При 11 000$ наш лот 8 (0.8).

1 000$/8$ = 125 пунктов

Все очень просто, теперь мы знаем, сколько пунктов нужно заработать, чтобы увеличить лот. Добавим эти значения к нашей табличке.
upravlenie-kapitalom-na-rynke-forex-1.jpg

Подобный план очень сильно мотивирует, выполните пункты, описанные выше, и качество Вашей торговли, несомненно, улучшиться! Все. Теперь Вы знаете, сколько пунктов нужно заработать, прежде чем увеличить лот. Естественно при срабатывании stop loss нужно прибавлять его значение в пунктах. То есть если у Вас сработал SL 40 пунктов, и это была первая сделка, то для того чтобы увеличить рабочий лот, нужно к 143 прибавить 40. То есть для увеличения лота нужно заработать 183 пункта.